ポリマーケット APIガイド - 2026年に初めての取引ボットを構築する

第27章 / 33

短縮版

ポリマーケット は 3つの公開API を提供しています: CLOB (取引), Gamma (市場の発見), Data (分析) です。公式の Python SDK は py-clob-client 0.34.6 です。認証は APIキー + ECDSA署名 を使用し、注文は Polygon のプロキシウォレットを通じて EIP-712 で署名されます。レート制限は1キーあたりおおむね 60注文/分 です。新しい開発者にとって最大の落とし穴は、Gamma と CLOB の間にある condition_id → token_id の対応付けです - まずそこを解決すれば、他はすべてうまく進みます。ポリマーケット では、月あたりおよそ $40M の流動性報酬とボットが獲得したスプレッドが発生しており、そのほぼすべてが API ユーザーによって得られています。

パート1: 3つのAPI

ポリマーケットは、3つの異なるサービスにまたがって役割を明確に分離しています。各作業に適切なAPIを使うことで、ボットは高速でシンプルになり、レート制限の範囲内に収まります。

典型的なボットのループでは、Gammaで市場を見つけ、CLOBでオーダーブックを取得して取引を行い、Dataで戦略のパフォーマンスをオフラインでバックテストします。Gammaは「カタログ」、CLOBは「取引所」、Dataは「倉庫」と考えるとよいでしょう。

第2部: 認証とプロキシウォレットモデル

ポリマーケットは、あなたのメインウォレットの秘密鍵で取引に署名しません。代わりに、Gnosis Safe風のプロキシウォレットを使用します。あなたのメインウォレットがプロキシを承認し、そのプロキシがPolygon上で全ての取引を実行します。あなたのAPIボットはそのプロキシと通信します。

必要なもの

• API key - ポリマーケット Settings → Developerで生成
• Private key - あなたの取引用ウォレットの鍵です（メインのMetaMaskシードフレーズではありません）
• Funder address - あなたのプロキシウォレットアドレス（Settings → Walletに表示）
• Chain ID - 137（Polygonメインネット）
• Signature type - 1（POLY_PROXY、個人ユーザー向けの標準）

Part 3: py-clob-client のインストール

公式の Python SDK は、ゼロから最初の注文まで最速で進める方法です。ここでは、2026年4月時点で最新の 0.34.6 を使います。

# まず仮想環境を作成します
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate # macOS/Linux
venv\Scripts\activate # Windows

# SDK をインストールします
pip install py-clob-client==0.34.6 requests websocket-client python-dotenv

基本的なクライアント設定

import os
from dotenv import load_dotenv
from py_clob_client.client import ClobClient
from py_clob_client.constants import POLYGON

load_dotenv()

client = ClobClient(
 host="https://clob.polymarket.com",
 key=os.environ["POLY_PRIVATE_KEY"],
 chain_id=POLYGON, # 137
 signature_type=1, # POLY_PROXY
 funder=os.environ["POLY_FUNDER"],
)

# 一度だけ: API認証情報を導出してキャッシュする
client.set_api_creds(client.create_or_derive_api_creds())

create_or_derive_api_creds() の呼び出しは、秘密鍵でメッセージに署名し、それを APIキー、シークレット、パスフレーズと交換します。起動のたびに導出エンドポイントへアクセスしないよう、最初の実行後にこれらを .env にキャッシュしてください。

第4部: Gammaを通じてマーケットを見つける

取引を始める前に、取引する価値のあるマーケットを見つける必要があります。Gammaは、ポリマーケットのUIに表示されるすべての情報を含むJSONを返します - 質問、結果、価格、24時間出来高、満期、タグ、画像です。

import requests

resp = requests.get(
 "https://gamma-api.polymarket.com/markets",
 params={
 "active": "true",
 "closed": "false",
 "tag_slug": "politics",
 "limit": 20,
 "order": "volume24hr",
 "ascending": "false",
 },
 timeout=10,
)
resp.raise_for_status()
markets = resp.json()

for m in markets:
 print(f"{m['slug']:50} Yes ${float(m['outcomePrices'][0]):.3f} Vol24h ${m.get('volume24hr', 0):,.0f}")

Gammaで使えるクエリパラメータ

第5部: condition_id → token_id のマッピング

これは ポリマーケット のボット開発における最大の痛点です。Gamma は condition_id を返します - これはマーケットごとに1つです。CLOB の取引では token_id を使います - これは結果ごとに1つです。常に両方が必要です。

# 各 Gamma マーケットオブジェクトには 'clobTokenIds' が含まれている - JSON 文字列配列
import json

market = markets[0]
token_ids = json.loads(market['clobTokenIds']) # ['7410...', '1120...']
yes_token = token_ids[0] # 1つ目の結果
no_token = token_ids[1] # 2つ目の結果

# 代替方法: condition_id を使って CLOB に直接問い合わせる
info = client.get_market(condition_id=market['conditionId'])
yes_token = info['tokens'][0]['token_id']

結果の並び順の落とし穴

Gamma の outcomes 配列と clobTokenIds 配列はインデックスが対応しています。必ず 0番目のインデックスが "Yes" だと決めつけず、結果ラベルを確認してください。マルチアウトカム市場（NegRisk、Oscars、選挙）では、0番目のインデックスが "Kamala Harris" や "Taylor Swift" になることがあります - 順序は決定的ですが、マーケットごとに異なります。

第6部: オーダーブックの読み方

book = client.get_order_book(token_id=yes_token)

best_bid = float(book.bids[0].price) if book.bids else None
best_ask = float(book.asks[0].price) if book.asks else None
mid = (best_bid + best_ask) / 2 if best_bid and best_ask else None
spread = best_ask - best_bid if best_bid and best_ask else None

print(f"Bid {best_bid} Ask {best_ask} Mid {mid:.4f} Spread {spread:.4f}")

オーダーブックはソート済み配列として返されます（bidsは降順、asksは昇順）。各レベルには price と size があります。大きな注文のスリッページを見積もるには、オーダーブックをたどって、目標サイズを消化するまで約定金額を積み上げます。

パート7: 注文の出し方

指値注文 (GTC - デフォルト)

from py_clob_client.clob_types import OrderArgs, OrderType

args = OrderArgs(
 token_id=yes_token,
 price=0.45,
 size=100, # 株数であり、ドルではありません。100株 @ $0.45 = 最大コスト $45。
 side="BUY",
)
signed_order = client.create_order(args)
response = client.post_order(signed_order, OrderType.GTC)
print(response)

create_order 呼び出しは、あなたの秘密鍵で EIP-712 構造化メッセージに署名します。post_order はそれを CLOB に送信します。生の秘密鍵をネットワーク越しに送ることはありません - 送信されるのは署名済み注文だけです。

注文タイプ

キャンセル

# 単一注文
client.cancel(order_id="0xabc...")

# 特定市場の全注文をキャンセル
client.cancel_market_orders(market=market['conditionId'])

# 最終手段: すべてキャンセル
client.cancel_all()

パート 8: WebSocketストリーミング

毎秒Gammaをポーリングするのは無駄で、すぐにレート制限に達します。WebSocketフィードは、リアルタイムのオーダーブックと取引の更新を、サブ秒レイテンシでストリーミングします。

import json, websocket

WS_URL = "wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market"

def on_open(ws):
 ws.send(json.dumps({
 "type": "market",
 "assets_ids": [yes_token, no_token],
 }))

def on_message(ws, message):
 event = json.loads(message)
 if event.get("event_type") == "price_change":
 print(f"{event['market']} {event['side']} {event['price']} size={event['size']}")

ws = websocket.WebSocketApp(
 WS_URL,
 on_open=on_open,
 on_message=on_message,
)
ws.run_forever(ping_interval=20)

フィードは2つあります: /marketフィード（公開オーダーブック + 取引）と /userフィード（あなた自身の注文と約定イベント、認証済み）です。実運用のボットは通常、両方に接続し、切断時には自動的に再接続し、現在の板状態の正確な情報源としてWebSocketを扱います。

パート9: レート制限とバックオフ

HTTP 429に達すると、サーバーはRetry-Afterヘッダーを返します。ジッター付きの指数バックオフを実装してください:

import random, time

def post_with_backoff(fn, *args, max_retries=6):
 for attempt in range(max_retries):
 try:
 return fn(*args)
 except Exception as e:
 if "429" in str(e):
 sleep = (2 ** attempt) + random.random()
 time.sleep(min(sleep, 30))
 continue
 raise
 raise RuntimeError("Too many retries")

パート10: 参照用ボットアーキテクチャ

堅牢なポリマーケットボットは、すべて同じ6つのコンポーネントを持ちます。各コンポーネントは独自のモジュールとして実装し、疎結合に保ってください。

パート11: よくある失敗モード

• 古いWebSocketデータ - 資産ごとに最後のメッセージ時刻を追跡する。アクティブな市場で30秒を超えて更新がなければ、REST更新を強制する。
• Nonceの衝突 - py-clob-clientが注文nonceを処理してくれるが、自前で署名処理を書くなら、注文ごとにnonceを増分する。
• 残高不足 - 発注前に必ずpUSD残高を確認する。ブック上では注文が見えても、マッチング時に拒否されることがある。
• 市場が停止または清算中 - 取引前に market.active && !market.closed を確認する。清算前後ではGammaの更新がCLOBより数秒遅れる。
• NegRiskアダプターの不一致 - マルチアウトカム市場は別のNegRiskアダプターを経由する。SDKが処理するが、注文が正しい取引先に送られたか確認する。

パート12: API経由の流動性報酬

ポリマーケットは、一般向け流動性報酬として月約500万ドル、さらにスポーツ特化の報酬として月500万ドル超を実施しています(流動性報酬を参照)。その大半は、何千もの市場にわたってタイトな両建て気配を維持できるAPI駆動のマーケットメイカーに流れます。

報酬の計算式は、ミッドポイント付近の注文、サイズ、そして板に載っている時間を評価します。最小限のマーケットメイクのループは次のとおりです:

1. 対象市場のオーダーブックを読む
2. 公正なミッドポイントを計算する(例: 各側上位3段のVWAP)
3. mid − spread_target/2で買い気配を出し、mid + spread_target/2で売り気配を出す
4. 各WebSocket更新ごとに、気配が目標から1ティック以上ずれたら再価格設定する
5. 板が薄くなるかニュースが出たら、キャンセルして撤退する

パート13: 本番運用へ進む

• ホスティング: 月6ドルのVPS(Hetzner、DigitalOcean)をヨーロッパまたはUS-Eastに置けば、ほとんどのボットには十分です。10ms未満のレイテンシが必要なら、Polygon RPCの近くに配置してください。
• RPC: 信頼性の高いPolygon RPCにはAlchemy、Infura、またはQuickNodeを使ってください。1分あたり数百注文を出すようになるまでは無料枠で十分です。
• 監視: メトリクスにはPrometheus + Grafana、アラートにはTelegram botを使います。送信したすべての注文IDと受け取ったすべての約定を記録してください。
• バックアップ: 状態を毎分永続化すること。VPSが約定途中で落ちても、手作業で突き合わせるのではなく、数秒で再開したいはずです。
• 税務: ロガーは監査証跡でもあります - 税務ガイドを参照してください。

パート14 - ポリマーケット APIの検証済みプロのヒント

状況 → 対応チートシート

次は何？

• ツールとリソース - APIを補完するサードパーティのダッシュボード、分析、データフィード
• 高度な戦略 - ボット向けの複数脚アービトラージとオプション風の構成
• 流動性報酬 - マーケットメイキングのリベートを得るための正確な計算式
• オーダーブックガイド - コードを書く前に板を読むための、より深い直感
• 用語集 - このガイドに出てくるすべての用語を平易な英語で定義