Polymarket Bot Tutorial · Chapter 21 of 32
استراتيجيات bot لماركات Polymarket الثنائية Yes/No: عقود الأحداث القياسية، حد leverage الصارم 1x، التوسع عبر اتساع المحفظة، الأخطاء الشائعة (مطاردة 0.99)، وهيكلية الكود.
ما يغطيه هذا الفصل
الأسواق الثنائية (Yes/No) هي أساس Polymarket. معظم الاستراتيجيات تدور هنا. يشرح هذا الفصل حد leverage، وفخ سعر 0.99 الذي يقع فيه البناؤون الجدد، ونمط الاتساع بدل الحجم الذي تنتهي إليه bots الإنتاجية.
- ما الذي تغطيه الأسواق الثنائية
- حد leverage 1x (وكيفية التوسع حوله)
- خطأ شائع: مطاردة أسعار 0.99
- اتساع المحفظة كـ leverage فعّال
- المخاطر لكل سوق مقابل المحفظة
- الكود: فحص الأسواق الثنائية وتنفيذ buys بحجم محدد
What binary markets cover
الأسواق الثنائية هي أساس Polymarket: سؤال واحد نعم/لا مع رمزي نتيجة. سؤال مثل "هل سيفوز ترامب في انتخابات 2024؟" هو binary؛ أما "من سيفوز في انتخابات 2024؟" مع 5 مرشحين فهو NegRisk (الفصل 11).
رمزا النتيجة (YES و NO) في السوق الثنائية مجموعهما يساوي 1.0 ناقص رسوم spread صغيرة. يمكنك شراء أي طرف؛ ولكل طرف دفتر أوامر خاص به. التسعير متماثل - شراء YES عند 0.40 يعادل بيع NO عند 0.60 من حيث العائد المتوقع.
معظم الأسواق غير الخاصة بالبطولات على Polymarket هي أسواق ثنائية: أسئلة الطقس، نتائج سياسية مرتبطة بحدث واحد، مباريات رياضية منفردة، وأسئلة crypto الخاصة بسعر هدف محدد. نمط البوت متشابه في أغلبها.
The 1x leverage cap and how to scale around it
الأسواق الثنائية في Polymarket هي leverage 1x: تدفع 40 دولارًا لشراء 100 سهم عند 0.40؛ وأقصى عائد هو 100 دولار. لا يوجد margin ولا liquidation. كفاءة رأس المال أقل من perp futures (الفصل 24) حيث يتاح leverage من 2x إلى 25x.
التوسع حول حد 1x يعني أحد أمرين: (1) نشر رأس مال أكبر عبر أسواق متعددة - التنويع بدل زيادة leverage، (2) تدوير رأس المال عبر الأسواق التي تُحسم - يتحرر رأس المال مع كل تسوية وينتقل إلى السوق التالي، (3) استخدام أسواق NegRisk حيث يمكن لفرصة arb لمجموع يساوي 1 أن تنتج leverage اصطناعيًا فعّالًا.
الإطار الصحيح لاستراتيجية binary: leverage منخفض، واتساع مرتفع. 50 مركزًا صغيرًا عبر 50 سوقًا هو الملف المعتاد لـ bot ناضجة، وليس 5 مراكز كبيرة على 5 أسواق.
Common mistake: chasing 0.99 prices
أكثر فشل شائع في bot للأسواق الثنائية: شراء مرشح قوي قريب من الحسم عند 0.99، على أمل ربح 1 سنت بسهولة عندما يُحسم YES.
الرياضيات: عند 0.99، تدفع 99 سنتًا لتربح 1 سنت. معدل فشل 1% (واحد من كل 100 سوق)، حيث يكلفك كل فشل 99 سنتًا، يمحو 99 ربحًا ناجحًا قيمته 1 سنت. نسبة المخاطرة إلى العائد قاسية جدًا عند هذا الحد.
السعة أيضًا مشكلة. دفتر الأوامر عند 0.99 يكون رقيقًا؛ ووضع حجم معتبر يرفع السعر إلى 0.995 أو أعلى، ما يلتهم الهامش الضعيف أصلًا.
ابتعد عن الأسواق المسعّرة فوق > 0.92 إلا إذا كانت لديك استراتيجية محددة مصممة لنمط arb الخاص بالعائد في الذيل. يجب ألا يشتري معظم bots الثنائية فوق 0.85 أبدًا.
Portfolio breadth as effective leverage
لا يمكنك استخدام leverage على المراكز الفردية، لكن يمكنك استخدام خصائص تباين المحفظة عبر الاحتفاظ بعدد كبير من الرهانات غير المترابطة في الوقت نفسه.
50 مركزًا بقيمة 20 دولارًا لكل منها يعني 1,000 دولار في اللعب. إذا كان معدل الفوز 55% مع اقتصاديات +3c/-4c، فإن PnL اليومي المتوقع هو (0.55 × 3 − 0.45 × 4) × 50 × $0.20 = $1.50 متوقعة، مع تباين محدود. نفس العائد المتوقع، لكن مع drawdown أقل بكثير، مقارنةً بمركز واحد بقيمة 1,000 دولار.
الشرط: يجب أن تكون المراكز غير مترابطة فعلًا. 50 مرشحًا مفضلًا في NFL خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة ليست 50 رهانًا مستقلًا؛ بل هي إلى حد كبير رهان واحد مرتبط بالطقس والمرشحين المفضلين عبر المباريات. نوّع عبر الرياضة، ونوع الحدث، والأفق الزمني.
Risk per market vs portfolio
سقفان للمخاطر، وكلاهما ضروري.
- لكل سوق: الحد الأقصى X دولار لكل سوق بغض النظر عن edge. هذا يحد الخسارة الكارثية في سوق واحد. القيمة الشائعة: 25-100 دولار لكل سوق.
- للمحفظة: الحد الأقصى لإجمالي رأس المال المخصص في أي وقت. هذا يحد إجمالي drawdown عبر الأيام السيئة غير المترابطة. القيمة الشائعة: 50-70% من رصيد المحفظة.
سقف كل سوق هو الأهم لأنه يحدد نطاق الانفجار لأي bug واحد أو حدث اختفاء edge. أما سقف المحفظة فهو فحص سلامة؛ ومع 50 مركزًا أو أكثر، فإن قانون الأعداد الكبيرة يبقيك عادةً ضمن الحدود حتى من دونه.
يجب فرض السقفين في الكود، لا في الرأس. bot لا يطبق حدودًا مفروضة سينتهي به الأمر يومًا ما إلى تخصيص 90% من رأس المال في سوق واحد وخسارته.
Code: scan binary markets and place sized buys
مرجع: فحص أعلى الأسواق الثنائية حجمًا، وتصفية الإعدادات الصالحة، وتنفيذ FOK buys بحجم محدد.
def scan_and_buy():
events = gamma_top_events(limit=50, active=True, closed=False)
for ev in events:
for m in ev.get("markets", []):
if m.get("negRisk"): continue # binaries only
outs = json.loads(m["outcomes"])
prices = [float(p) for p in json.loads(m["outcomePrices"])]
for i, out_name in enumerate(outs):
if not setup_qualifies(m, i, prices[i]): continue
tok = json.loads(m["clobTokenIds"])[i]
size = compute_size(m, prices[i])
if size < 5: continue
place_fok(tok, "BUY", prices[i] + 0.02, size, neg_risk=False)
def setup_qualifies(m, idx, price):
return 0.10 <= price <= 0.85 # avoid extremes
الدالة setup_qualifies هي المكان الذي تعيش فيه استراتيجيتك. أما الغلاف الخارجي فهو مجرد plumbing.
