पॉलीमार्केट बॉट ट्यूटोरियल · अध्याय 21 / 32
पॉलीमार्केट बाइनरी हाँ/नहीं मार्केट के बॉट रणनीतियाँ: मानक event contracts, कठोर रूप से सीमित 1x लेवरेज, portfolio विस्तार के ज़रिए बढ़ाना, आम गलतियाँ (0.99 का पीछा करना), और कोड स्केलेटन।
यह अध्याय क्या कवर करता है
बाइनरी (हाँ/नहीं) मार्केट पॉलीमार्केट की नींव हैं। ज़्यादातर रणनीतियाँ यहीं रहती हैं। यह अध्याय लेवरेज सीमा, 0.99-कीमत का जाल, जो नए बनाने वालों को पकड़ लेता है, और विस्तार-न-कि-आकार वाले पैटर्न, जिस पर प्रोडक्शन बॉट अभिसरित होते हैं, को कवर करता है।
- बाइनरी मार्केट क्या कवर करते हैं
- 1x लेवरेज सीमा (और उसके आसपास कैसे बढ़ें)
- आम गलती: 0.99 कीमतों का पीछा करना
- प्रभावी लेवरेज के रूप में portfolio विस्तार
- प्रति मार्केट बनाम portfolio जोखिम
- कोड: बाइनरी मार्केट स्कैन करना और आकार-निर्धारित ख़रीद लगाना
बाइनरी मार्केट क्या कवर करते हैं
बाइनरी मार्केट पॉलीमार्केट की नींव हैं: एक अकेला हाँ/नहीं सवाल, जिसमें दो outcome tokens होते हैं। "Will Trump win the 2024 election?" बाइनरी है; "Who will win the 2024 election?" जिसमें 5 उम्मीदवार हैं, वह NegRisk है (अध्याय 11)।
एक बाइनरी मार्केट पर दो outcome tokens (YES और NO) मिलकर 1.0 में से एक छोटा स्प्रेड कर घटाकर बराबर होते हैं। आप किसी भी side को ख़रीद सकते हैं; दोनों sides की अपनी ऑर्डर बुक होती है। मूल्य-निर्धारण सममित होता है - YES को 0.40 पर ख़रीदना अपेक्षित payoff में NO को 0.60 पर बेचने के बराबर है।
पॉलीमार्केट पर ज़्यादातर गैर-टूर्नामेंट मार्केट बाइनरी होते हैं: मौसम के सवाल, एकल-घटना राजनीतिक परिणाम, व्यक्तिगत खेल के मैच, एकल कीमत-लक्ष्य वाले क्रिप्टो सवाल। बॉट पैटर्न इनमें से ज़्यादातर में एक जैसा है।
1x लेवरेज सीमा और उसके आसपास कैसे बढ़ें
पॉलीमार्केट बाइनरी 1x लेवरेज पर होते हैं: आप 0.40 पर 100 शेयर ख़रीदने के लिए $40 ख़र्च करते हैं; अधिकतम payout $100 है। यहाँ margin नहीं है और leverage/">liquidation भी नहीं। Capital दक्षता perp futures (अध्याय 24) की तुलना में कम है, जहाँ 2-25x उपलब्ध है।
1x सीमा के आसपास बढ़ने का मतलब है या तो: (1) मार्केट्स में ज़्यादा capital लगाना - लेवरेज करने के बजाय विविधता लाएँ, (2) रिज़ॉल्व होते मार्केट्स के ज़रिए capital को घुमाना - हर रिज़ॉल्यूशन पर capital मुक्त होता है और अगले मार्केट में चला जाता है, (3) NegRisk मार्केट्स का उपयोग करना, जहाँ sum-to-1 arbitrage प्रभावी synthetic लेवरेज पैदा कर सकता है।
बाइनरी रणनीति के लिए सही ढाँचा: कम-लेवरेज, अधिक-विस्तार। 50 मार्केट्स में 50 छोटी पोज़ीशन एक परिपक्व बॉट का सामान्य स्वरूप है, न कि 5 मार्केट्स में 5 बड़ी पोज़ीशन।
आम गलती: 0.99 कीमतों का पीछा करना
सबसे आम बाइनरी-बॉट विफलता: रिज़ॉल्यूशन के करीब एक भारी पसंदीदा को 0.99 पर ख़रीदना, इस उम्मीद में कि YES पर settle होने पर आसान 1c payout मिलेगा।
गणित: 0.99 पर आप 1c जीतने के लिए 99c चुकाते हैं। 1% विफलता दर (100 मार्केट्स में 1), जहाँ हर विफलता आपको 99c की लागत देती है, 99 सफल 1c जीतों को मिटा देती है। चरम पर जोखिम-लाभ अनुपात क्रूर है।
क्षमता भी एक समस्या है। 0.99 पर ऑर्डर बुक पतली होती है; सार्थक आकार लगाने पर कीमत 0.995 या उससे ऊपर तक walk हो जाती है, जिससे पहले से ही पतली बढ़त और भी क्षीण हो जाती है।
0.92 से ऊपर कीमत वाले मार्केट्स से बाहर रहें, जब तक कि आपके पास tail-yield arbitrage स्वरूप के लिए बनाई गई कोई विशिष्ट रणनीति न हो। ज़्यादातर बाइनरी बॉट को 0.85 से ऊपर कभी नहीं ख़रीदना चाहिए।
प्रभावी लेवरेज के रूप में portfolio विस्तार
आप अलग-अलग पोज़ीशन को लेवरेज नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ कई असहसंबंधित दांव रखकर portfolio की उतार-चढ़ाव विशेषताओं को लेवरेज कर सकते हैं।
$20 प्रत्येक की 50 पोज़ीशन = $1,000 दांव पर। अगर win rate +3c/-4c अर्थशास्त्र पर 55% है, तो अपेक्षित दैनिक PnL है (0.55 × 3 − 0.45 × 4) × 50 × $0.20 = $1.50 अपेक्षित, सीमित उतार-चढ़ाव के साथ। एक अकेली $1,000 पोज़ीशन की तुलना में समान अपेक्षित प्रतिफल, बहुत कम drawdown।
बाधा: पोज़ीशन सचमुच असहसंबंधित होनी चाहिए। एक ही weekend में 50 NFL पसंदीदा 50 स्वतंत्र दांव नहीं हैं; वे मैचों में काफी हद तक मौसम-और-पसंदीदा दांव के साथ सहसंबंधित होते हैं। खेल, event प्रकार, और समय-सीमा के आर-पार विविधता लाएँ।
प्रति मार्केट बनाम portfolio जोखिम
दो जोखिम सीमाएँ, दोनों ज़रूरी हैं।
- प्रति-मार्केट: बढ़त की परवाह किए बिना प्रति मार्केट अधिकतम $X। यह विनाशकारी एकल-मार्केट नुकसान को सीमित करता है। सामान्य मान: प्रति मार्केट $25-100।
- Portfolio: किसी भी समय लगाई गई कुल capital की अधिकतम सीमा। यह असहसंबंधित बुरे दिनों में कुल drawdown को सीमित करता है। सामान्य मान: wallet शेष का 50-70%।
प्रति-मार्केट सीमा ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी अकेले bug या बढ़त-गायब-होने वाली घटना के प्रभाव-दायरे को बाँधती है। Portfolio सीमा एक विवेक-जाँच है; 50+ पोज़ीशन के साथ, बड़ी संख्याओं का नियम आमतौर पर आपको इसके बिना भी सीमाओं के भीतर रखता है।
दोनों सीमाएँ कोड में लागू होनी चाहिए, दिमाग में नहीं। लागू सीमाओं के बिना बॉट आख़िरकार वह configuration ढूँढ ही लेगा जिसमें वह capital का 90% एक अकेले मार्केट में लगा दे और उसे खो दे।
कोड: बाइनरी मार्केट स्कैन करना और आकार-निर्धारित ख़रीद लगाना
संदर्भ: सबसे ऊँचे वॉल्यूम वाले बाइनरी मार्केट स्कैन करें, वैध setups छाँटें, आकार-निर्धारित FOK ख़रीद लगाएँ।
def scan_and_buy():
events = gamma_top_events(limit=50, active=True, closed=False)
for ev in events:
for m in ev.get("markets", []):
if m.get("negRisk"): continue # binaries only
outs = json.loads(m["outcomes"])
prices = [float(p) for p in json.loads(m["outcomePrices"])]
for i, out_name in enumerate(outs):
if not setup_qualifies(m, i, prices[i]): continue
tok = json.loads(m["clobTokenIds"])[i]
size = compute_size(m, prices[i])
if size < 5: continue
place_fok(tok, "BUY", prices[i] + 0.02, size, neg_risk=False)
def setup_qualifies(m, idx, price):
return 0.10 <= price <= 0.85 # avoid extremes
setup_qualifies function वह जगह है जहाँ आपकी रणनीति रहती है। बाकी wrapper सिर्फ जोड़-तोड़ का ढाँचा है।
