Polymarket Bot Tutorial · 32 bölümün 21.si
Polymarket binary Yes/No market bot stratejileri: standart event contract'lar, sert şekilde sınırlı 1x leverage, portfolio breadth ile ölçekleme, yaygın hatalar (0.99 kovalamak) ve code skeleton.
Bu bölüm neleri kapsıyor
Binary (Yes/No) market'ler Polymarket'in temelidir. Stratejilerin çoğu burada yer alır. Bu bölüm leverage limiti, yeni builder'ları yakalayan 0.99 fiyat tuzağı ve production bot'ların benimsediği breadth-not-size yaklaşımını ele alır.
- Binary market'ler neleri kapsar
- 1x leverage limiti (ve bunun etrafında nasıl ölçeklenir)
- Yaygın hata: 0.99 fiyatlarını kovalamak
- Effective leverage olarak portfolio breadth
- Market başına risk vs portfolio riski
- Code: binary market'leri tarama ve boyutlandırılmış alımlar yapma
Binary market'ler neleri kapsar
Binary market'ler Polymarket'in temelidir: iki outcome token'ı olan tek bir yes/no soru. "Trump 2024 seçimlerini kazanacak mı?" binary'dir; "2024 seçimlerini kim kazanacak?" gibi 5 adaylı bir soru ise NegRisk'tir (bölüm 11).
Binary market'te iki outcome token'ı (YES ve NO) küçük bir spread tax çıkarıldığında 1.0'a toplam olur. Her iki tarafı da satın alabilirsiniz; iki tarafın da kendi order book'u vardır. Fiyatlama simetriktir - YES'i 0.40'tan almak, expected payoff açısından NO'yu 0.60'tan satmaya eşdeğerdir.
Polymarket'teki tournament dışı market'lerin çoğu binary'dir: hava durumu soruları, tek olaylı politik sonuçlar, bireysel spor maçları, tek fiyat-hedefli crypto soruları. Bot paterni bunların çoğunda benzerdir.
1x leverage limiti ve bunun etrafında nasıl ölçeklenir
Polymarket binary'leri 1x leverage'a sahiptir: 0.40'ta 100 share almak için 40 dolar harcarsınız; maksimum payout 100 dolardır. Margin yoktur ve liquidation yoktur. Capital efficiency, 2-25x aralığının mevcut olduğu perp futures'a (bölüm 24) göre daha düşüktür.
1x limitinin etrafında ölçeklenmek şu anlamlardan birini taşır: (1) market'ler arasında daha fazla capital deploy etmek - leverage etmek yerine diversify etmek, (2) resolving market'ler üzerinden capital'ı döndürmek - her resolution'da capital serbest kalır ve bir sonraki market'e akar, (3) toplamın 1'e eşit olduğu arb'in effective synthetic leverage üretebildiği NegRisk market'leri kullanmak.
Binary strateji için doğru çerçeve: düşük leverage, yüksek breadth. 50 market'te 50 küçük pozisyon, 5 market'te 5 büyük pozisyondan ziyade, tipik olgun bot profilidir.
Yaygın hata: 0.99 fiyatlarını kovalamak
Binary bot'larda en yaygın başarısızlık: neredeyse resolution'a ulaşmış ağır favoriyi 0.99'dan satın almak ve YES ile kolayca 1 cent payout almayı beklemek.
Matematik: 0.99'da 1 cent kazanmak için 99 cent ödersiniz. Her biri size 99 cent'e mal olan %1'lik bir failure rate (100 market'te 1'i), 99 başarılı 1 cent'lik kazancı siler. Risk-reward oranı uç noktada çok serttir.
Capacity de bir sorundur. 0.99'daki book incedir; anlamlı size yerleştirmek fiyatı 0.995 veya daha yukarı iter ve zaten zayıf olan edge'i aşındırır.
Tail-yield arb profili için özel olarak tasarlanmış bir stratejiniz yoksa, fiyatı > 0.92 olan market'lerden uzak durun. Binary bot'ların çoğu asla 0.85'in üstünden alım yapmamalıdır.
Effective leverage olarak portfolio breadth
Tek tek pozisyonlara leverage uygulayamazsınız; ancak çok sayıda uncorrelated bet'i aynı anda tutarak portfolio'nun variance özelliklerini leverage edebilirsiniz.
Her biri 20 dolar olan 50 pozisyon, oyunda 1.000 dolar demektir. Win rate %55 ve economics +3c/-4c ise, beklenen günlük PnL (0.55 × 3 − 0.45 × 4) × 50 × $0.20 = $1.50 olur ve variance sınırlıdır. Aynı beklenen getiri, tek bir 1.000 dolarlık pozisyona kıyasla çok daha düşük drawdown sağlar.
Kısıt: pozisyonlar gerçekten uncorrelated olmalıdır. Tek bir hafta sonundaki 50 NFL favorisi, 50 bağımsız bet değildir; büyük ölçüde maçlar arasında korele olmuş tek bir hava durumu-ve-favori betidir. Spor, event türü ve zaman ufku boyunca diversify edin.
Market başına risk vs portfolio riski
İki risk limiti, ikisi de gereklidir.
- Market başına: edge ne olursa olsun market başına maksimum $X. Tek bir market'teki katastrofik kaybı sınırlar. Yaygın değer: market başına 25-100 dolar.
- Portfolio: herhangi bir anda deploy edilen toplam capital için maksimum. Uncorrelated kötü günlerde toplam drawdown'ı sınırlar. Yaygın değer: wallet bakiyesinin %50-70'i.
Market başına limit daha önemlidir; çünkü tek bir bug'ın veya edge'in ortadan kalktığı bir olayın etkilediği alanı sınırlar. Portfolio limiti bir sağduyu kontrolüdür; 50+ pozisyonla, büyük sayıların kanunu genellikle onsuz da sizi sınırlar içinde tutar.
Her iki limit de kafada değil, code içinde uygulanmalıdır. Uygulanmış limitleri olmayan bir bot, sonunda capital'in %90'ını tek bir market'e deploy ettiği konfigürasyonu bulur ve kaybeder.
Code: binary market'leri tara ve boyutlandırılmış alımlar yap
Referans: en yüksek hacimli binary market'leri tara, geçerli setup'ları filtrele, boyutlandırılmış FOK alımlar yerleştir.
def scan_and_buy():
events = gamma_top_events(limit=50, active=True, closed=False)
for ev in events:
for m in ev.get("markets", []):
if m.get("negRisk"): continue # binaries only
outs = json.loads(m["outcomes"])
prices = [float(p) for p in json.loads(m["outcomePrices"])]
for i, out_name in enumerate(outs):
if not setup_qualifies(m, i, prices[i]): continue
tok = json.loads(m["clobTokenIds"])[i]
size = compute_size(m, prices[i])
if size < 5: continue
place_fok(tok, "BUY", prices[i] + 0.02, size, neg_risk=False)
def setup_qualifies(m, idx, price):
return 0.10 <= price <= 0.85 # avoid extremes
setup_qualifies fonksiyonu stratejinizin yaşadığı yerdir. Wrapper sadece plumbing'dir.
